Trading Strategy Software

Perguntas gerais sobre o programa Como o Builder Work Builder gera automaticamente um código de estratégia com base nos critérios de desempenho que você especifica. Tecnicamente, o programa usa uma técnica chamada programação genética, que descreve uma população de estratégias de negociação para maximizar o chamado fitness, que é baseado nos critérios de desempenho que você seleciona. Mais informações sobre o algoritmo de compilação são fornecidas aqui. A biblioteca do artigo também inclui informações sobre programação genética. Quanto eu preciso saber sobre desenvolvimento de projeto de estratégia para usar o Builder Builder é projetado para ser fácil de usar e fácil de usar para aqueles com um conhecimento básico de sistemas de negociação. Você não precisa saber como projetar ou desenvolver estratégias de negociação, e nenhuma programação é necessária. No entanto, você precisa conhecer uma boa estratégia de negociação quando vê uma. É assim que você seleciona os critérios de desempenho que orientam o processo de compilação. O programa incorpora recursos como testes fora da amostra, teste de estresse e regras de monitoramento de compilação que ajudam a garantir boas estratégias são encontradas, mas é até você decidir quando as estratégias são boas o suficiente. Como o algoritmo no Builder é diferente da otimização genética, como o otimizador genético em otimizadores genéticos da TradeStation, como o da TradeStation, são projetados para otimizar os valores dos parâmetros, como os insumos para uma estratégia de negociação. O algoritmo no Builder é chamado de programação genética. Em contrapartida, a programação genética otimiza as regras e a lógica de uma estratégia comercial. Ele realmente evolui para o sistema comercial a partir de um conjunto de possíveis indicadores técnicos, operadores lógicos, operadores de desigualdade e tipos de ordem de entrada e saída. Com efeito, ele automatiza o processo manual que um desenvolvedor de estratégia pode passar pela tentativa de desenvolver uma nova estratégia de negociação a partir do zero, dado apenas os dados do mercado e os conhecimentos dos desenvolvedores de negociação e o processo de desenvolvimento da estratégia comercial. Existe uma versão de teste Sim, está disponível um teste. O Builder está disponível como um teste totalmente funcional por 14 dias. O teste é funcionalmente o mesmo que a versão licenciada. Após a compra da licença, a versão licenciada pode ser baixada e instalada através de um link fornecido no recibo da compra. Will Builder funcionará em computadores de 64 bits Sim, Builder será executado em versões de 64 bits e 32 bits do Windows. Uma versão especificamente para Windows de 64 bits está disponível. Isso permite o processamento de arquivos de preços maiores e maiores populações de estratégias. O Builder aproveita os processadores multi-core Absolutamente. O algoritmo de compilação foi paralelizado a partir da versão 1.2.0. Isso significa que o Builder aproveitará todos os núcleos disponíveis em uma máquina multi-core. Devido a isso e à implementação de um algoritmo de avaliação de estratégia mais eficiente, a versão 1.2.0 é até 25 vezes mais rápida em computadores multi-core que as versões anteriores. Os algoritmos de processamento paralelo foram melhorados para a versão 2.1. Quanto tempo leva para construir uma estratégia Aqui estão dois exemplos para um processador quad-core de 3 GHz (baseado na versão 1.2.0.2): 10 anos de tamanho de população de barras diárias de 1000 5 gerações. Tempo de processamento: 17 segundos. 14 anos de barras de 15 minutos do tamanho da população E-mini SampP de 100 5 gerações. Tempo de processamento: 1 min, 1 seg. O Builder trabalha com o TS 2000i Sim. O Builder inclui uma opção de saída de quotcode para selecionar entre as versões atuais do TS e do TS 2000i. Qualquer estratégia no Builder, incluindo as construídas a partir de versões anteriores, pode ser reescrita para qualquer versão do TS a qualquer momento, simplesmente selecionando a estratégia na tabela Resultados da compilação e selecionando Avaliar no menu Avaliação. Build Builder trabalha com MultiCharts Sim. O construtor inclui a capacidade de ler arquivos de texto de dados de preços salvos do MultiCharts. Isso significa que, se você usar MultiCharts para desenvolver e executar suas estratégias EasyLanguage, em vez de o TradeStation, agora você pode salvar seus dados de gráfico facilmente para usar no Builder. Todas as estratégias geradas pelo Builder contêm um código EasyLanguage padrão puro, sem dlls, de modo que já existe compatibilidade máxima entre Builder e MultiCharts em termos de avaliação de código de estratégia. As estratégias criadas pelo Builder podem ser automatizadas na TradeStation Absolutamente. As estratégias criadas pelo Builder possuem código EasyLanguage padrão e podem ser automatizadas tão facilmente quanto qualquer outra estratégia da TradeStation. Quando o Builder foi lançado pela primeira vez em março de 2010. O Construtor está passando por uma melhoria contínua com as novas versões que sairão o mais rápido possível. Existem revisões independentes do Builder. Os links a seguir discutem Builder e oferecem exemplos de uso: são atualizações. Licenças e atualizações gratuitas são duas coisas diferentes. A licença para o Adaptrade Builder é uma licença vitalícia. Isso significa que você pode usar a versão que você comprou durante o tempo que quiser. Se você comprar a versão 2.1, você pode usar essa versão indefinidamente. A partir da versão 2.0, as atualizações são gratuitas durante um ano a partir da data de compra. Após um ano, um contrato de manutenção anual pode ser comprado, que abrangerá todos os novos lançamentos durante o período de manutenção. O contrato de manutenção é totalmente opcional e pode ser comprado a qualquer momento. Para versões mais antigas (versão 1.x), a política é que todas as atualizações são gratuitas até o final da versão 1. Além disso, todos os licenciados da versão 1.x podem atualizar gratuitamente para a versão 2.0.1. Apenas para ser claro, a taxa de manutenção não tem influência sobre a licença que você compra, que é uma licença vitalícia. Se você comprar a versão 2.1.0, por exemplo, você poderá usar essa versão pelo tempo que quiser, sem quaisquer pagamentos adicionais. Você também pode atualizar gratuitamente para qualquer versão que foi lançada no prazo de um ano a partir da data da sua compra. Para atualizar para qualquer lançamento após esse tempo, seria necessário comprar um contrato de manutenção. O contrato de manutenção é de aproximadamente 20 do preço de compra. Um botão de atualização é fornecido na área de licença da sua conta online para permitir compras do contrato de manutenção. Posso instalar o programa em vários computadores Sim. O Construtor é licenciado por usuário, não por computador. Desde a sua própria utilização, você pode instalar o programa em vários computadores, como em um computador doméstico, um computador de trabalho e um laptop. No entanto, apenas uma cópia pode ser usada ao mesmo tempo para uma licença de usuário único. A licença de usuário único vem com três ativações por padrão. Mais pode ser adicionado a pedido para acomodar a substituição do computador, alterações no sistema operacional (que podem ser reativadas) e assim por diante. Eu notei que meu indicador favorito não está incluído no Builder. Você planeja adicionar outros indicadores no futuro O Construtor já inclui os indicadores mais populares, incluindo os de todas as principais categorias de indicadores. No entanto, os futuros lançamentos do Builder provavelmente incluirão indicadores adicionais, dependendo do interesse. Além disso, o recurso de indicador personalizado (próxima resposta) pode ser usado para incluir outros indicadores no Builder, além dos incorporados no programa. Uso indicadores personalizados. Posso adicionar meus próprios indicadores ao Builder Sim. O Builder agora inclui um recurso que permite que você inclua seus próprios indicadores personalizados no programa. Ao traçar seu indicador personalizado em um gráfico e salvar os dados em um arquivo de texto, a coluna dos valores dos indicadores pode ser lida no Builder e associada a uma string de texto que representa o código para a função de indicador correspondente usada para gerar os valores no arquivo . O Construtor usará o indicador em estratégias e incluirá a seqüência de texto para o código de função do indicador na declaração de entrada ou saída em que o indicador é usado. Desde que essa função esteja disponível na plataforma de negociação quando a estratégia for executada, o código gerará os mesmos resultados que no Builder. Mais informações sobre este recurso podem ser encontradas na seção Dados e configurações de entrada do guia do usuário. O Builder permite vários intervalos de tempo ou fluxos de dados, como Data2, Data3, etc. Não diretamente, mas o recurso de indicador personalizado pode ser usado para incluir indicadores que referenciam dados2, data3 e assim por diante, desde que os fluxos de dados secundários tenham a mesma escala Como data1. A capacidade de adicionar diretamente múltiplos intervalos de tempo será adicionada em uma versão futura. Posso construir uma estratégia em vários mercados, como ouro e petróleo bruto, por isso funcionará em ambos os mercados, sim. A partir da versão 1.4, o Builder permite selecionar vários mercados e construir sobre todos os mercados selecionados. Cada estratégia é projetada para trabalhar no portfólio de mercados selecionados. Você planeja lançar versões do Builder para outras linguagens de script O Builder agora oferece suporte a EasyLanguage para TradeStation e MultiCharts. NinjaScript para NinjaTrader 7, MQL4 para MetaTrader 4. e AFL para AmiBroker. Neste momento, não há planos para adicionar outras linguagens de script ao Builder. Como eu sei, as estratégias de negociação produzidas pelo Builder podem ser negociadas de forma rentável. Comparadas às estratégias construídas através da maneira tradicional e manual, as estratégias geradas pelo Builder devem ter mais chances de ter um bom desempenho em tempo real. Isso ocorre porque o Builder incorpora vários recursos que ajudam a orientar o processo para estratégias que provavelmente terão um bom desempenho fora de amostra e em tempo real. Em particular, o Builder inclui testes de fora de amostra automáticos, para que você possa ver imediatamente o quão bem as estratégias funcionam em dados não utilizados na compilação. Além disso, você pode optar por otimizar a significância estatística, maximizar o número de negócios e minimizar a complexidade do sistema, o que aumentará a qualidade das estratégias geradas. Além disso, a lógica de estratégia produzida pelo Builder incorpora parâmetros normalizados de volatilidade, que ajudam a adaptar as estratégias a diferentes condições de mercado. O guia de usuários inclui uma seção que abrange fatores que afetam o desempenho fora da amostra e maneiras de maximizar os resultados fora da amostra. Não aborda como programação genética levando a resultados superestimados e em forma de curva. A otimização não é o mesmo que o excesso de otimização. A chave é evitar o excesso de ajuste, o que leva a resultados que se parecem bons nos testes históricos, mas não se mantêm bem fora da amostra ou em rastreamento ou negociação em tempo real. O construtor inclui testes automáticos fora de amostra para que todos os membros da população de estratégias sejam avaliados fora da amostra. Isso significa que eles são avaliados em dados não utilizados durante o processo de compilação, o que fornece uma medida objetiva de desempenho. O Construtor também inclui testes de estresse com base na análise de Monte Carlo, que podem ser incorporados no processo de compilação ou executados posteriormente para avaliar a robustez de uma estratégia. Além disso, existem regras de rastreamento de falha de conclusão e compilação que monitoram o processo de compilação e ajudam a evitar a sobreposição ao monitorar a convergência e parar o processo de compilação antes que a otimização seja definida. Além disso, existem várias métricas no Builder que podem ser Incorporado na função de aptidão apenas selecionando-os a partir da tabela Build Metrics que aumentará a probabilidade de obtenção de resultados fora da amostra superiores. Estes incluem significância estatística, coeficiente de correlação da curva patrimonial, número de negócios, complexidade da estratégia, entre outros. Em todos os Construtores inclui 84 ​​métricas diferentes que podem ser selecionadas para definir a forma física. A maioria dos indicadores técnicos não funcionam. Por que o Builder geraria boas estratégias se fosse baseado em indicadores técnicos. Por si só, a maioria dos indicadores técnicos são ineficazes, especialmente quando usado como sistemas de negociação autónomos e da maneira originalmente recomendada pelo criador de indicadores. Isso é provavelmente porque os mercados tendem a ser eficientes, de modo que qualquer vantagem proporcionada por um indicador particular é perdida depois que ele se torna comumente usado. No entanto, não é assim que o Builder funciona. O Builder combina indicadores de maneiras únicas, a maioria das quais provavelmente nunca foram usadas anteriormente em estratégias de negociação. A maioria dos indicadores pode ser pensada como formas de transformar uma série de preços para que o resultado seja uma versão suavizada ou normalizada do mercado. A transformação em si não é a parte mais importante é como essa representação transformada do mercado é usada para construir regras de negociação. É aí que o Builder difere de outros softwares de estratégia comercial. Builder analisa os valores dos indicadores como entrada para a construção das regras de negociação, e não como as regras comerciais. O algoritmo que o Builder usa para construir estratégias significa que existe uma variedade quase infinita de lógica de negociação única disponível para construir suas estratégias. O Construtor também inclui indicadores adaptativos e de atraso zero que são exclusivos do Adaptrade Software. Como esses indicadores não são encontrados em outras plataformas, é improvável que o mercado tenha compensado sua vantagem. Além disso, o Builder inclui lógica de negociação não-indicador, como padrões de preços, entradas de fuga, tempo do dia, dia-semana e outras restrições de entrada e saída. Se desejado, as estratégias podem ser construídas sem usar nenhum indicador técnico. Existem estratégias geradas pelo Builder que estão sendo executadas ao vivo com resultados. Posso ver que eu não acompanho as estratégias via negociação ao vivo. No entanto, alguns dos meus parceiros vêem, por exemplo, os perfis de Petr Tmej e Tomas Nesnidal. Além disso, o Builder realizará testes fora da amostra automaticamente para verificar cada estratégia na população final. É sempre uma boa idéia ao desenvolver estratégias de negociação para testar as estratégias em tempo real, rastreando-as para a frente. Uma vez que só leva uma questão de minutos para começar a criar estratégias com o Builder, você pode usar parte ou mesmo a maior parte do período de teste para testar as estratégias em tempo real, se desejar. Além disso, as estratégias que você criou durante o teste não expiram, então você pode continuar a testá-las e acompanhá-las mesmo após a conclusão do teste do Construtor. De um modo geral, se você desenvolveu estratégias de negociação rentáveis ​​antes, você pode fazê-lo no Builder, apenas mais rápido e com melhores ferramentas para desenvolver, testar e validar suas estratégias. Se você não tiver, o Construtor irá dar-lhe as ferramentas para fazê-lo. Em alguns casos, os resultados exibidos pelo Builder não correspondem aos resultados que recebo ao executar a estratégia na minha plataforma de negociação. O que há de errado Existem várias explicações possíveis. Uma possibilidade é que os intervalos de datas das séries de preços são diferentes entre Builder e a plataforma de negociação. Também é importante definir o quotMaximum número de barras de estudo irá fazer referência em TradeStation (Format Strategies, Properties for All) para o valor MaxBarsBack listado na tabela de resultados. Em MultiCharts, o valor é inserido sob Formatar Sinal, Propriedades (o número mínimo de barras de estudo será referencequot). Isso garantirá que os cálculos começam na barra correta. Isso não é necessário no AmiBroker, pois o próprio código contém a configuração MaxBarsBack. O MetaTrader inicia automaticamente os cálculos dos indicadores para que a primeira barra de negociação seja no primeiro dia que você especificar. Isso significa que você não precisa inserir um valor de backquot de quotmax bars. No entanto, também dificulta alinhar a data de início no Builder com a do MetaTrader. Às vezes, a barra na qual os cálculos começam pode fazer uma diferença substancial. Por exemplo, se o comércio começar duas barras antes no MetaTrader do que no Builder e cada comércio dura exatamente cinco barras, cada comércio poderia começar e terminar duas barras anteriormente no MetaTrader, o que poderia afetar significativamente os resultados. Os custos de negociação também podem ser um fator. Observe que Builder deduz os custos de negociação uma vez por troca, enquanto a TradeStation deduz os custos uma vez quotper sidequot. Por exemplo, se seus custos de negociação estiverem configurados para 25 no Builder, eles devem ser configurados para 12.50 na TradeStation. Se você estiver reutilizando um nome de estratégia no editor de estratégia, colando o código de estratégia sobre o código para uma estratégia existente, será necessário redefinir os valores de entrada antes de executar o teste de back-test. Caso contrário, a plataforma de negociação pode usar os valores de entrada das estratégias anteriores com a nova estratégia. Em TradeStation, exclua a estratégia do gráfico e reinsira-a para redefinir os valores de entrada. No MetaTrader 4, redefina os valores de entrada clicando no botão Propriedades Expert na janela Tester e clicando no botão Redefinir na guia Entradas. Em AmiBroker, clique no ícone Parâmetros na janela Análise e clique em quotReset allquot. O MetaTrader 4 aplica uma distância de preço mínimo para determinar se um pedido pode ser colocado. Se uma ordem pendente (parada ou limite) estiver muito próxima do mercado no momento da sua colocação, a ordem será rejeitada. Isso é baseado na idéia de que não haverá tempo suficiente para fazer a ordem antes que o mercado se mova através do preço da ordem. O construtor não rejeita tais ordens, o que às vezes pode causar uma discrepância no back-testing entre Builder e MetaTrader 4. Outra fonte de diferença no MetaTrader envolve o indicador de distribuição de acumulação. Os valores deste indicador dependem da barra na qual os cálculos começam. No MetaTrader, enquanto você pode especificar as datas de início e término da estratégia, os indicadores são avaliados a partir do início dos dados disponíveis. Isso significa que os valores de distribuição de acumulação podem ser muito diferentes no MetaTrader do que no Builder. Na TradeStation, outra possível fonte de diferença é como o Builder e o TradeStation usam o volume de negócios em dados intraday. Se sua estratégia usa volume em um indicador para uma condição de entrada ou saída e seus dados de preço são dados intradiários, a TradeStation pode usar apenas o quotup volumequot, em vez do volume total (até mais para baixo). Há uma opção na janela Formato de arquivo de preço no Builder para quotSet o volume para a soma dos volumes up-tick e down-tick. quot Tente alterar esta opção e reavaliar a estratégia usando o botão Avaliar no menu Avaliação. Para o comércio forex, uma fonte de discrepância é o chamado quotroll over creditquot, que a TradeStation calcula em operações de câmbio. Isso está atualmente fora do escopo do Builder. Na maioria dos casos, esses créditos são pequenas quantidades que não afetam substancialmente os resultados globais. Mesmo com todas as configurações corretas, pode haver diferenças. Muitas vezes, isso resulta de erros de arredondamento e outras pequenas diferenças que são inevitáveis. Por exemplo, se um oscilador for comparado com um valor fixo, como 80.0, usando o operador menor que o igual (lt), pode haver uma barra onde o valor calcula como exatamente 80.0 no Builder, mas como 80.0000001 na TradeStation . Esta diferença aparentemente insignificante pode resultar em um comércio que não é aceito na TradeStation, mas é usado no Builder. Isso poderia afetar negócios subseqüentes porque a presença ou ausência de um comércio pode impedir ou permitir que outro comércio seja realizado. Isto é particularmente verdadeiro quando as entradas são realizadas no mercado, especialmente quando a condição de entrada é quottruequot. Tais estratégias dependem da lógica de saída, de modo que, se um comércio for desligado por uma barra, o próximo comércio será adiado por uma barra, e assim por diante. Desta forma, uma pequena diferença de cálculo pode resultar em resultados totalmente diferentes. Uma maneira de lidar com essa possibilidade é estressar estratégias de teste depois de construí-las. Estratégias que fazem mal sob testes de estresse podem ser muito quotfragilequot para o comércio de vida real. Quando eu tentei executar uma estratégia na TradeStation, recebi uma mensagem de erro. Intentou fazer referência a mais barras do que as permitidas pelas atuais configurações de barras altas atuais. quot Em MultiCharts, o erro é quotTente referenciar mais barras do que o permitido pela configuração atual do MaxBarsBack. A configuração de barras máximas (MaxBarsBack) em TradeStation e MultiCharts refere-se ao número de barras necessárias para iniciar os cálculos. Você precisa definir isso para o valor listado no Builder nas tabelas de desempenho em MaxBarsBack. O mesmo valor também está listado no bloco de comentários na parte superior do código de estratégia. Em TradeStation, você insere o valor abaixo do quot. O número máximo de barras de estudo será referência em Format Strategies, Properties for All. Em MultiCharts, o valor é inserido sob Formatar Sinal, Propriedades (o número mínimo de barras de estudo será referencequot). Isso garantirá que os cálculos começam na barra correta. Eu selecionei o tipo de ordem de saída de fim de dia, mas meus negócios não saem no final do dia na negociação em tempo real. O que posso fazer Primeiro, o tipo de ordem de saída de fim de dia não está disponível no MetaTrader. Para as estratégias MetaTrader, a opção quotExit afterquot no menu suspenso Estratégia lógica deve ser usada para sair das estratégias intradiárias no final do dia ou em um horário especificado. Para TradeStation e MultiCharts, o tipo de pedido quotExit fim de dia no menu Order Types no Builder faz com que o programa inclua o comando SetExitOnClose em estratégias. Este comando é principalmente para fins de back-testing. Na negociação em tempo real, faz com que uma ordem de mercado seja gerada no final da última barra da sessão atual. No entanto, no momento em que o pedido é enviado, o mercado já fechou, então o pedido não está preenchido. Uma técnica de trabalho que alguns comerciantes usam é definir uma sessão personalizada que termina alguns minutos antes da conclusão da sessão real. Em seguida, o comando SetExitOnClose terá tempo para sair da sua posição antes do final da sessão real. Você só precisa se certificar de configurar corretamente o tempo de término da sessão no Builder para a sessão personalizada e, claro, o gráfico no TradeStationMultiCharts deve usar a mesma sessão personalizada que no Builder, a fim de evitar discrepâncias entre os resultados no Builder e Aqueles em TradeStationMultiCharts. Uma abordagem mais simples é usar a opção quotExit afterquot no drop-down Logic Logic Logic. Defina a hora para pelo menos uma barra antes do final da sessão. Isso desencadeará uma saída antes do final da sessão. Quero que minhas estratégias tenham perdas menores. Como faço para obter paradas mais apertadas no Builder Se as paradas forem muito grandes, a solução mais fácil é reduzir o tamanho máximo da parada na janela de Parâmetros. Existem intervalos de parâmetros separados para paradas de tamanho fixo, porcentagem e preço. Você também pode definir um alvo para a métrica Max Loss. Por exemplo, se você não quer mais de 9 pontos de perda em negociações no E-mini SampP, você pode definir um alvo para a métrica Max Loss de 450 (ou seja, 9 pontos x 50 por ponto). Alternativamente, você pode tentar incluir o Ave MAE (excursão adversa máxima) nas metas de construção. O Ave MAE é uma medida da redução do comércio intra-comercial. Existe também uma métrica Max MAE (valor máximo do MAE em todas as negociações). Se o problema é que você não está conseguindo paradas protetoras em suas estratégias, você pode incluir qualquer tipo de saída selecionado em todas as estratégias. Para incluir uma parada de proteção, basta selecionar a parada de proteção na coluna "Incluir" na janela "Tipos de pedidos". Por que meus negócios saem após o tempo que eu definir na opção quotExit afterquot A opção de tempo de saída permite que você defina um tempo de saída para suas negociações. Se, por exemplo, você definir a hora para 3:00 da tarde, a lógica da estratégia será modificada para que as saídas aconteçam após esse tempo. No entanto, é importante ter em mente que o carimbo de horário em barras é tipicamente o tempo que a barra fecha. Por exemplo, se você estiver usando barras de 30 minutos, um horário de barra de 3:30 da manhã significa que a barra fecha às 3:30. Uma vez que é um bar de 30 minutos, isso significa que ele abre às 3:00 da tarde. A opção de tempo de saída faz com que um comércio saia nas próximas barras abertas se o tempo da barra atual for maior ou igual ao tempo de saída. Então, se você especificou um horário de saída das 3:00 da noite, o comércio sairá no horário da barra das 3:30 da manhã (assumindo barras de 30 minutos). O tempo de saída será listado às 15h30, porque essa é a marca de horário na barra, mas o tempo real será um momento após as 3:00 da tarde, o que corresponde ao aberto da barra das 3:30 da tarde. Também tenha em mente que uma estratégia comercial só pode trocar as barras de dados de preços que possui. Se você estiver usando barras de 60 minutos que terminam em horas paradas (por exemplo, 2:00 da noite, 3:00 da tarde, 4:00 da noite, etc.) e você especifica um tempo de saída das 15h15, suas negociações não terminam em 3:15 pm porque não há bar com esse tempo. Nesse caso, o comércio iria sair no horário da barra das 17:00 da tarde, o que seria um momento depois das 4:00 da tarde. Se seus dados foram exportados do MetaTrader 4, o tempo da barra é o momento em que a barra é aberta. No entanto, a lógica funciona do mesmo modo como descrito acima, e os resultados devem ser os mesmos para o mesmo valor de tempo de saída. Eu não especificava mais de três entradas por dia, mas ganhava quatro. Por que a opção para limitar o número de entradas por dia usa a função EntriesToday em EasyLanguage ou a função equivalente para outros idiomas. O código de estratégia verifica se o valor atual é inferior ao limite especificado antes de colocar os pedidos. No entanto, ainda pode colocar dois pedidos um longo e um curto se ambas as condições de entrada se aplicar, qualquer um dos quais ou ambos podem ser preenchidos, dependendo do mercado. Isso significa que você pode obter até duas entradas se ambas estiverem preenchidas, o que pode resultar em até quatro entradas para o dia. Por que o Builder às vezes parece substituir a minha principal estratégia durante o processo de construção O programa nunca substitui a estratégia de topo na população. No entanto, após novas estratégias serem adicionadas, a estratégia principal pode mudar, o que significa que a estratégia principal de uma geração anterior pode não ser mais a estratégia de parada na geração atual. A estratégia a substituir em cada etapa é escolhida como o membro menos adequado entre um pequeno número de membros escolhidos aleatoriamente. O número desses membros é dado pelo chamado tamanho do torneio, que pode ser alterado no menu suspenso Configurações do GP. Para diminuir a probabilidade de que uma das principais estratégias possa ser substituída, você pode aumentar o tamanho do torneio. O tamanho padrão é 2. Aumentá-lo para um número alto não é recomendado e pode prejudicar o desempenho do programa. Por que a maioria das minhas estratégias finais é o mesmo. Se muitas ou todas as suas estratégias finais são iguais ou similares, você provavelmente precisará reduzir o número de gerações ou usar as Opções de Terminação de Configuração no menu Configurações do GP. Após várias gerações, os resultados geralmente tendem a convergir, resultando em estratégias duplicadas. Isso também pode acontecer se a variedade insuficiente for na população inicial. Para obter mais variedade na população inicial, aumentar o tamanho da população ou garantir que os conjuntos de compilação (indicador e ordem) não tenham sido excessivamente restritos, removendo muitos itens. Também pode ser possível aumentar a diversidade no conjunto final de estratégias aumentando a taxa de mutação e diminuindo a taxa de cruzamento. Como você sabe quando uma estratégia está quebrada e precisa ser reconstruída ou re-otimizada Dependendo do mercado, do prazo e de outros fatores, é sempre possível que uma estratégia de negociação deixe de funcionar em algum momento e precise ser reconstruída ou re - optimizado. O guia de usuários inclui uma seção sobre este tópico. Uma abordagem envolve o rastreamento das características de desempenho da estratégia e a reconstrução ou re-otimização quando os resultados começam a diferir significativamente das médias de longo prazo. Uma abordagem mais simples é acompanhar a curva de equidade e procurar desvios em relação ao desempenho direto. Se a estratégia precisa ser reconstruída, é tão fácil com o Builder criar uma nova estratégia como foi desenvolver o original. Um ponto a ter em mente: se você tentar re-otimizar os valores de um parâmetro de estratégias antes que a estratégia comece a apresentar um desempenho inferior, não há motivos para pensar que você obterá resultados diferentes (assumindo que já está otimizado) se você voltar a otimizar sobre os mesmos dados. Você pode re-otimizar sobre dados mais recentes ao mesmo tempo que descarta os dados anteriores do intervalo de datas ou aguarde até que a estratégia esteja com um desempenho inferior suficiente para que o processo de otimização possa encontrar melhores valores de parâmetros em relação aos mesmos dados do que aqueles que você encontrou anteriormente. A alteração das configurações no meio de uma compilação afeta o processo de compilação. Nenhuma alteração feita nas configurações, como objetivos de construção ou opções de estratégia, não afetará uma compilação em andamento. No entanto, se você parar a compilação e reiniciá-la, todas as alterações feitas serão retiradas e usadas na nova compilação. Quando compilei minha estratégia MT4, recebo mensagens de aviso sobre as funções que foram excluídas do arquivo. Há algo errado n.? Essas mensagens podem ser ignoradas com segurança. O arquivo de inclusão do MetaTrader 4 contém funções para todos os diferentes tipos de pedidos que qualquer estratégia criada pelo Builder pode precisar. Nenhuma estratégia usará todos os diferentes tipos de pedidos, portanto, o compilador MT4 remove as funções para os tipos de pedidos que não são usados. Os avisos estão simplesmente dizendo que essas funções foram removidas do código de estratégia compilado. As funções não foram removidas do próprio arquivo de inclusão. Por que algumas opções em Opções de Estratégia não estão disponíveis quando eu seleciono quotAmiBrokerquot como o tipo de código. O AmiBroker Formula Language (AFL) facilita a escrita de estratégias simples, desde que sejam consistentes com o design subjacente da AFL. No entanto, estratégias mais complexas podem ser muito difíceis, se não impossíveis, de construir. O grau de complexidade exigido pelas estratégias geradas pelo Construtor torna impossível permitir estratégias AFL que incluam negócios longos e curtos na mesma estratégia. Claro, você pode gerar populações separadas para estratégias de longo tempo e somente de curto se você planeja trocar ambos os lados do mercado. Como as estratégias só podem ser longas ou curtas apenas no código do Builder gerado por AmiBroker, a opção de quitar a saída antes de entrar no novo tradesquot é sempre verificada. Desmarcá-lo só seria útil para estratégias de stop-and-reverse que contenham negócios longos e curtos. Baixe uma versão de avaliação gratuita totalmente funcional do Adaptrade Builder. Clique aqui para baixar agora sem compromisso. Se você gostaria de ser informado de novos desenvolvimentos, novidades e ofertas especiais do Adaptrade Software, por favor, junte-se à nossa lista de e-mail. Obrigado. Day Trading Stocks: Estratégias Tutoriais Você tem uma verdadeira paixão por ações comerciais diárias Eu sei que eu faço. Eu comecei a negociar há 26 anos depois de pegar uma cópia do Investors Business Daily em 1990. Se você estiver procurando por um guia sem BS neste tópico, por um comerciante de um dia real, você veio ao lugar certo. Eu escrevi todas as páginas neste site. Claro, este não é o site de busca mais legal que você já viu, mas se você ler mais, acho que você encontrará algumas informações essenciais neste site que poderiam melhorar muito o seu dia útil. (Controle para páginas maiores) Muitos dos meus artigos estão centrados em como os comerciantes do dia podem usar estratégias de negociação de ações de preço para melhorar seu desempenho, mas também examino algumas estratégias de indicadores baseadas em preços para aqueles que preferem indicadores para negociação diária. As recompensas em potencial para um home-office, day stocker são excelentes, e isso poderia muito bem ser uma das melhores maneiras de se trabalhar por conta própria, mas você deve estar preparado para uma curva de aprendizado íngreme, pois há muito para aprender. Você encontrará estratégias de negociação diária, tutoriais, um blog comercial de dia, recursos de software de negociação, dicas de sistemas e muito mais. Se você é novo no mercado de ações comerciais ou mesmo em um nível intermediário, você acabará por descobrir que existe uma verdadeira montanha de informações na negociação diária. O volume de informações na internet, livros e revistas sobre o tema Day Trading Stocks pode ser verdadeiramente irresistível para um novato. Na minha opinião, o caminho para o sucesso nos dias de hoje poderia ser mais longo do que quando eu comecei a viajar em 1990, simplesmente por causa da sobrecarga de informações. Hoje em dia, é tão fácil para uma pessoa que quer aprender como trocar, ser acompanhada de muitos caminhos diferentes, que ele ou ela fica longe do que é absolutamente essencial para ganhar dinheiro no dia útil. Essa é uma das razões pelas quais eu decidi criar este site. Eu vou cortar as montanhas de segredos comerciais e os segredos do dia e levá-lo diretamente aos conceitos, metodologias e ferramentas, que eu sei que você precisa ser bem-sucedido. Outra razão pela qual eu criei este site é que sempre quis fazer um site educacional sobre o dia de negociação e agora que eu não sou mais um dia de negociação de ações, eu tenho algum tempo para colocar nisso. No meu blog, dou exemplos a cada semana (ou seja o que for o tempo permitido) das diferentes estratégias de negociação do dia que eu usei com sucesso no passado. Então, se você gostaria de começar e você é um novo estoque comercial, comece com os links no canto superior esquerdo e faça o seu caminho até assuntos mais complicados. Alguns dos indicadores de negociação que eu ultrapasso, eu nunca usei no meu próprio dia de negociação, no entanto, eu acho que é um bom material para saber, para que você possua essa informação, talvez combine isso com o que você aprenderá das estratégias de negociação do meu dia E então você pode continuar a criar suas próprias estratégias de negociação completamente originais. À medida que você se desloca pelo site, você encontrará a verdadeira carne do que você precisa saber para ser bem sucedido neste negócio. Então, vá em frente e dê uma olhada ao redor, confira meu blog de comércio de dias. E seria ótimo se você pudesse adicionar sua própria história de troca de jornada junto com uma foto da sua estação comercial ou sala de transações. Clique em Your Trading Journey para detalhes. Obrigado por visitar meu site. Day Trading Stocks Blog Este dia, o blog de negociação dá-lhe exemplos de gráficos atuais de todas as minhas estratégias de negociação no site Day-Trading-Stocks. org. Este site é dedicado a educar os aspirantes a day traders. Day Trading Online Day Trading para iniciantes Day Trading Online - Você é um iniciante que procura informações sobre o dia que os comerciantes fazem e o dia em que negociação é tudo sobre Ill atende muitas das suas perguntas aqui. Noções básicas de negociação de ações para princípios de negociação do dia de iniciantes Aprenda os princípios básicos da negociação de ações - Se você quiser negociar o dia, você precisará saber alguns dias de negociação e termos de negociação antes de começar. Os iniciantes devem começar aqui. Day Trader Como se tornar um comerciante do dia em casa Um comerciante do dia pode comprar e vender ações durante todo o dia no conforto de seu próprio escritório em casa. Esta página irá dizer-lhe o que é necessário para tornar-se um comerciante de dias nos mercados de ações de hoje. Tutorial de negociação dia - Análise técnica 101 Tutorial de negociação de dia de estoque - Guia de negociação de dia on-line abrangendo análise técnica ilustrada com gráficos (tendência, lacunas, breakouts, etc.) Tutoriais de dia de negociação - Indicadores de preços Tutoriais de negociação de dia - Tutoriais de negociação on-line gratuitos e guia de orientação cobrindo o preço Indicadores e muito mais sobre o melhor dia de negociação de informações. Day Trading Systems Day Trading Systems - Saiba mais sobre os componentes individuais de todos os Sistemas de Negociação Intraday (Entrada, Parada, Sair e Tamanho da Posição) Stock Day Trading - The Entry Stock Day Trading - Saiba como usar métodos de troca diária para obter entradas de baixo risco. As entradas de baixo risco são essenciais para seus sistemas de troca de estoque. Stock Day Trading System - The Stop Stock Day Trading System - A parada é a sua primeira linha de defesa depois de entrar no comércio. Saiba como usar paradas de baixo risco em um sistema de troca de estoque. Day Trading System - The Exit O sistema de comércio todos os dias deve ter um método para obter lucros. Aprenda com um comerciante experiente sobre objetivos de lucro, paradas de trânsito e outros métodos de saída em seus tutoriais de negociação dia. Trailing Stop - Estratégias para trailing Stop Loss Ordens Trailing Stops - Exemplos de como usar ordens de perda de parada para bloquear os lucros comerciais de ações. Gestão de Dinheiro de Negociação - Dimensionamento de Posição para Comerciantes Aprenda a negociar o gerenciamento de dinheiro e dimensionar a posição com exemplos de gráficos fáceis de entender. O dimensionamento da posição é a parte mais importante do sistema comercial de qualquer dia. Negociação de ações - Educação on-line gratuita e dicas Mercado de ações - Aprenda com um comerciante experiente sobre expectativa de negociação, dimensionamento de posição, sistemas de negociação e muito mais neste guia de tutorial on-line ilustrado com muitos exemplos de gráficos. Estratégias de negociação de ação de preço O que é a Trading de ação de preço Saiba mais sobre as vantagens de usar configurações de ação de preços e sinais para negociar ações versus usar indicadores de preços. Fibonacci Trading Day Trading Usando Fibonacci Retracement Levels Aprenda um método de negociação Fibonacci com base em uma confluência de múltiplos níveis de retração de Fibonacci. Os comerciantes de dias podem usar os níveis Fib em conjunto com outras ferramentas de análise técnica para localizar reversões. Tendências do mercado de ações Tendência do mercado Tendências do mercado de ações - Aprenda três métodos diferentes de análise da tendência do mercado para determinar se você deve se concentrar em operações de ações intradiárias longas ou curtas. Estratégias de negociação diária para iniciantes Aprenda as estratégias e técnicas de negociação do dia usadas por um comerciante experiente durante anos na negociação real do mercado de ações online. Você encontrará métodos, idéias, dicas, tutoriais e muito mais. Estratégias e técnicas de mercado de ações Heres várias estratégias de mercado de ações e técnicas diferentes da minha, que outros comerciantes disseram que usam com sucesso. Você pode usá-los para gerar suas próprias idéias para novos padrões e dicas de estratégias de negociação intrínseca. O objetivo desta página na negociação intradiária é dar-lhe uma abundância de exemplos de gráficos e dicas de todas as estratégias de preço e indicadores de preços que eu mostrei detalhadas nesse site. Day Trading Computers - Configuração, sistemas e requisitos Day Trading Computers - Informações sobre a melhor configuração do equipamento, vários monitores e requisitos. Stock sistemas de computadores comerciais intradiários. Stock Day Trading Software Reviews Best Trading Software Stock Day Trading Software Comentários - Informações sobre o melhor mercado de ações, em tempo real, online, automatizado e software de negociação intradiária grátis. 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